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超额收益突出 鹏华量化先锋基金入选“超额收益榜”

时间:2021-11-20 11:54来源:未知 作者:admin 点击:
近日打造国信优选基金投顾组合服务,依托于量化筛选和定性评估,在全市场基金中基于不同风险偏好需求,筛选出了超额收益榜、风控能力榜、主题猎手榜和精选固收+榜等多个基金产品组合。记者注意到,旗下鹏华量化先锋基金(005632)以逾20%的年内超额历史回报,

  近日打造“国信优选”基金投顾组合服务,依托于量化筛选和定性评估,在全市场基金中基于不同风险偏好需求,筛选出了“超额收益榜”、“风控能力榜”、“主题猎手榜”和“精选固收+榜”等多个基金产品组合。记者注意到,旗下鹏华量化先锋基金(005632)以逾20%的年内超额历史回报,入选了该组合“超额收益榜”。

  “超额收益榜”产品的收益成色如何?以鹏华量化先锋基金为例,银河证券数据显示,今年以来截至11月5日,该基金净值增长率为20.08%,是同类基金平均净值增长率8.23%的2.4倍,远超同期业绩比较基准-4.63%。另外,从风险控制角度来看,近1年该基金最大回撤仅为-10.17%,战胜了超95%的基金。值得一提的是,该产品近一年年化夏普比率为1.14,波动率为16.14%,均显著优于同类产品0.59和23.35%的平均水平。

  实际上,鹏华量化先锋基金定位于中证500指数增强产品。从指数投资价值来看,中证500指数聚焦高成长赛道,行业分布以电子、计算机、新能源等科技成长类行业为主体,同时以消费和周期板块为两翼,其中有色金属、化工、钢铁为代表的周期板块和以食品饮料、医药为代表的泛消费类占比接近,能够充分受益于科技创新、消费升级和经济复苏。

  需要指出的是,在中证500指数收益机会的基础上,鹏华量化先锋基金还采用了数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略。鹏华基金指出,该模型立足于上市公司的基本面信息,侧重于长期表现有效的因子类别,同时结合短期市场情绪、动量等超百个有效Alpha因子对股票进行打分,基于多维度刻画股票的潜在超额收益机会,并在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

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